Bis vor 200 Jahren wurde die russische Banja ähnlich wie die finnische Sauna geheizt. Hierfür wurden offene Steine erhitzt und mit Wasser begossen, sodass sich der gesamte Raum mit Dampf erfüllt. Mit der Zeit entwickelte sich eine moderne Variante, die sich bis heute gehalten hat. Dabei verwendet man einen speziellen Ofen, in dem sich aufgeheizte Steine befinden. Um Dampf zu erzeugen, wird für einen kleinen Moment der Ofendeckel geöffnet und eine Kelle Wasser auf die heißen Steine geschüttet. Sobald die Flüssigkeit auf die Steine trifft, verdunstet diese und es entsteht ein leichter Dampf, der im Gegensatz zur finnischen Sauna weder auf der Haut noch in der Lunge brennt.Dadurch können Besucher das besondere Wellness-Erlebnis für einen längeren Zeitraum genießen. Passend dazu begrüßt man sich in der Sauna in Russland auch mit den Worten „S ljochkim parom“, was so viel bedeutet wie „mit leichten Dampfwölkchen“.
Traditionell wird in Russland die Banja mit einem Holzofen beheizt. Die russische Banja ist ähnlich heiß wie die finnische Sauna. Die Temperaturen in einer russischen Banja können aber auch deutlich über 100 °C betragen. Die klassische finnische Sauna erreicht normalerweise Temperaturen von ca. 80 bis 95 °C, jedoch wird hier wesentlich stärker mit Aufgüssen gearbeitet.
Aufgüsse sind auch in der russischen Banja üblich und haben eine lange Tradition. Dabei wird heißes Wasser oder Eis, meist versetzt mit ätherischen Ölen, auf die heißen Steine des Saunaofens gegeben. Damit wird eine hohe Luftfeuchtigkeit erreicht, wodurch die Hitze noch effektiver wirken kann.